vn.py快速入门6 - 开发第一个量化策略
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我咋那么萌捏
2024-09-13 17:30:08
首先，下载并安装VS Code，点击官网链接，安装完成后，找到左侧导航栏底部的Python插件并安装。虽然我们推荐VS Code，但PyCharm、WingIDE、Vim或Visual Studio等其他IDE也适用，遇到问题时，可以切换回VS Code，因为教程中的所有操作都是通用的。
接下来，理解用户目录的概念，通常位于C:\Users\你的用户名，这是vn Trader默认的运行时目录。vn Trader会在该目录下创建.vntrader文件夹存放配置和临时文件。同时，CTA策略会在strategies文件夹中寻找用户自定义策略，Windows用户需在C:\Users\你的用户名\strategies创建这个文件夹。
在strategies文件夹下创建名为demo_strategy.py的策略文件，然后用VS Code打开。策略类开发从定义CtaTemplate基类开始，它是所有CTA策略的基础，提供事件处理和操作函数的框架。
策略类中，需要定义参数和变量，参数是策略逻辑中的固定数值，变量则用于存储策略执行过程中的中间状态。定义完成后，需添加到对应的参数和变量列表中，以便策略引擎管理。
在vn.py中，交易逻辑由事件驱动，比如K线推送。对于双均线策略的DemoStrategy，我们只需在on_bar函数中处理K线数据，如使用ArrayManager计算均线指标并进行金叉或死叉判断。策略的执行涉及开仓、平仓操作，以适应双均线策略的交易逻辑。
实盘交易时，需要自己合成K线，vn.py的BarGenerator工具可以帮助完成这个任务。在策略的__init__函数中初始化BarGenerator，并提供on_bar回调。每当收到Tick更新，更新BarGenerator，BarGenerator会在K线走完时触发on_bar函数，执行交易逻辑。
以上就是vn.py快速入门的实践部分，如需了解更多内容，欢迎关注vn.py社区的微信公众号获取更多资讯。
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